本书将所探讨问题的重心放在主观信用风险控制上。通过分析前人的研究,在探讨前人信用风险控制研究存在着不足的基础上,为本书的探索和研究寻求突破口,即依信用风险的形成机理、互动关系研究作为切入点、突破点,试图把不确定性的主观信用风险管理转化为相对确定性的对策研究作为切入点、突破点,试图把不确定性的主观信用风险控制转化为相对确定性的对策研究及机制设计。
全书并非是研究如何被运适应客观存在的不确定性,降低信用风险,而是探讨如何主动防范以及克服不确定性下的信用风险影响。如果说,非对称性研究、客观信用风险控制研究具有被动的性质,那么应当说,主观信用风险控制研究具有主动的性质。
第0章 绪论
第1章 信用风险控制理论基础
1.1 问题提出与研究背景
1.2 信用风险控制及其理论基础
1.3 信用风险控制的理论层次、前沿及重点
第2章 非对称信息下信用风险理论假定及复杂性分析
2.1 信用风险的形成机理及损失
2.2 非对称信息状态是信用风险的一般起源假说
2.3 委托与代理关系中信息非对称问题的存在
2.4 关于上述一般起源假说的几点关注
2.5 银行信用风险理论假定及理解
2.6 信用风险系统的复杂性及度量
2.7 信用风险系统及其不确定性问题
2.8 小结
第3章 信用风险量化分析模型及方法解要
3.1 专家制度——古典信用风险度量方法及模型认识
3.2 Z评分模型和ZETA评分模型的解要
3.3 KMV模型识别
3.4 VaR方法:Credit Metrics(J.P.Morgan)模型解要
3.5 小结
第4章 信用风险分析模型的综合比较与分析
4.1 KMV模型与Credit Metrics模型的综合比较与分析
4.2 Credit Risk+模型与Credit Metrics模型的比较与分析
4.3 四大分析模型的综合观察与分析
4.4 小结
第5章 主观信用风险控制及博弈假定
5.1 主观信用风险控制博弈问题的提出
5.2 博弈论范畴的重点及思考
5.3 主观信用风险假设及理论的提出
5.4 主观信用风险博弈及纳什均衡问题
5.5 小结
第6章 主观信用风险控制建模及分析
6.1 银企之间信息非对称假定及分析
6.2 银企博弈模型的建立与分析
……
第7章 主观信用风险决策的合作冲突博弈
第8章 银企博弈关系及建模分析
第9章 主观信用风险控制的链接及机制设计
第10章 结论
附录 主要符号
参考文献
后记